講座主題：An optimal control problem of BSDE with partial information
主講人：王光臣
工作單位：山東大學(xué)
講座時(shí)間：2019年12月6日（周五）下午14:00--14:30
講座地點(diǎn)：數(shù)學(xué)院非線(xiàn)性控制實(shí)驗(yàn)室118
主辦單位：煙臺(tái)大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院
內(nèi)容摘要：
This talk is concerned with an optimal control problem driven by backward stochastic differential equation (BSDE), in which the information available to the controller is a sub-sigma algebra of the underlying filtration. Combining maximum principle with stochastic filtering, we derive a feedback representation of optimal control for LQ problem.
主講人介紹：
王光臣，山東大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院教授、博導(dǎo)，首批青年長(zhǎng)江學(xué)者。一直從事基于不完備信息的隨機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化控制理論研究，取得了以倒向分離原理為特色的創(chuàng)新成果，在Springer出版社出版英文專(zhuān)著1部，在控制理論國(guó)際期刊IEEE TAC、Automatica和SIAM J. Control Optim.發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇，目前主持國(guó)家杰出青年基金項(xiàng)目1項(xiàng)，曾以第一和第二獲獎(jiǎng)人獲得教育部高等學(xué)校自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)和山東省自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。
